계량분석 (2) 썸네일형 리스트형 퀀트 투자 - 시장 국면 분석: 그래서 주식 팔아, 말아? ✔️ 드디어 실제 시장 국면을 분석하는 차례가 왔어요. 오늘은 ①시장 국면 분석의 과거 효과 분석 ②현재 시장 상황 분석 및 합리적 포지션 설정 등을 다뤄보겠습니다. 👉 시장 국면 다시 살펴 보러 가기 🔹 지난 20년간의 시장 국면 예전에 한 번 보여드렸던 차트인데요. 통화량(미국 연방준비제도가 공급하는 본원 통화), 기업 성장률(미국 10년 만기 국채 금리), 가격지수(S&P500 지수)를 바탕으로 지난 20년간의 시장 국면을 분석한 차트입니다. 이 차트를 자세히 살펴보면 아래와 같습니다. 표를 보면, 어떤 시장 국면이냐에 따라 그 결과가 극명하게 갈리는 걸 볼 수 있는데요. 반등 국면과 상승 국면의 경우 높은 수익률과 높은 상승비중을 기록했습니다. 반면 불안 국면에선 수익률이 미미한 수준에 그쳤고, .. 퀀트 투자: 짐 사이먼스, 백테스트, MDD, 샤프지수 퀀트(Quant) 투자? 퀀트 투자란 ‘Quantitative(정량적, 측정할 수 있는)’와 ‘Analyst(분석가)’를 합친 말로, 정량적 분석을 통해 투자하는 방식을 뜻해요. 퀀트 투자라고 하면 ‘수학이나 공학적 지식으로 무장한 천재들이 프로그래밍으로 컴퓨터 알고리즘을 만들어서, 초·분 단위로 주식을 매매해 엄청난 돈을 벌어들이는 모습’을 떠올리는 사람들이 많은 것 같아요 🤑. 아마 퀀트 투자의 전설 ‘짐 사이먼스(Jim Simons)’를 많이 본 탓이겠죠? 하지만 퀀트 투자는 생각만큼 어렵지 않아요. 오늘은 지금 바로 할 수 있는 퀀트 투자 방법을 소개하면서 퀀트 투자에 발 한 번 담가보기로 해요 🚣. 퀀트 투자, 이렇게 해봐요! 1️⃣ 누구나 얻을 수 있는 정보로부터 시작해요. 사실 조금만 찾아보.. 이전 1 다음
