시장국면분석 (2) 썸네일형 리스트형 퀀트 투자: 계량 변수, 통화량, 기업 성장률, 가격지수, 실습 존's 큐레이션 오늘은 지난주 소개한 가설을 중심으로 시장 국면을 분석해볼 텐데요. 👉 가설 보러 가기 실제 가격지수는 통화량의 누적 증가율과 기업의 누적 성장률을 더한 값과 일치하지 않는 게 보통입니다. 이 값에 미치지 못하기도, 이 값을 크게 뛰어넘기도 하죠. 이 값을 뛰어넘느냐, 마느냐를 두고 우리는 시장 국면을 나눠볼 수 있어요. 1️⃣ 적정 가격지수 상승률 > 실제 가격지수 상승률 예를 들어 통화량이 10% 증가하고 기업의 성장률도 10%일 경우, 가설에 따르면 적정 가격지수 상승률은 20%인데요. 실제 가격지수 상승률이 20%에 미치지 못할 때, 우리는 현재 주가가 적정 주가보다 낮게 거래되고 있으므로 상승 여력이 있다고 판단할 수 있습니다. 이를 조금 더 세분화하면 ‘상승 여력이 계속 커지는.. 퀀트 투자: 시장 국면(Market regime) 분석, 성공률, 변수 존's 큐레이션 이번 시간에는 계량적 분석을 통해 현재 주식 시장이 어떤 상태인지 판단하는 방법을 소개하기로 했는데요. 오늘은 시장 국면 분석이 무엇인지, 어떤 게 좋고 어떤 게 나쁜지 등을 간단히 짚어볼 거예요. 그리고 시장 국면 분석하는 법을 몇 회에 걸쳐 상세하게 설명드릴 예정입니다. 시장 국면(Market regime) 분석? 시장 국면이란, 쉽게 말해, 현재 시장이 놓인 상태라고 볼 수 있어요. 시장 국면을 분석한다는 건, 현재 주식 시장이 상승장인지 하락장인지를 판단한다는 걸 뜻하고요. 시장 국면 분석의 좋은 점 1️⃣ 주식 시장을 객관적으로 바라볼 수 있어요. 시장 국면을 분석하는 기준은 모두 다른데요. 우선 자신만의 기준을 한 번 세우면, 주식 시장에 미치는 어떤 일이 생겨도 흔들리지 않고.. 이전 1 다음
