🧺 1월 16일 썸렛 바구니 -0.5%, 지난주 +17.8%P (ft. CATL과 인텔, AMD의 하드캐리)
현재 썸렛 바구니에는 CATL, 삼성전자, 애플, 인텔, AMD, LIT, VNQ가 담겨 있는데요. 16일 기준 수익률 -0.5%로 지난주(-18.3%)보다 무려 17.8%P 올랐어요 🎉 일주일 만에 수익률이 많이 올라서 썸렛 팀도 깜짝 놀랐다는 후문. 중요한 건, 10-14일 동안 다우존스 지수(-0.44%)와 S&P500 지수(-0.16%), 나스닥 지수(-0.33%)가 떨어졌는데 썸렛 바구니 수익률은 올랐다는 거예요! 같은 기간 코스피 지수(-0.16%), 코스닥 지수(-0.92%)도 내렸음 🤭 썸렛 바구니 수익률, 어떻게 이렇게 올랐을까요? 먼저, 전기차 관련주인 중국 CATL과 LIT(ETF) 모두 올랐는데요. CATL이 특히 크게 올랐어요. 요즘 기관 투자자가 전기차 배터리에 그렇게 관심이 많..
🤓 시장 국면(Market regime) 분석 2화: 계량 변수, 통화량, 기업 성장률, 가격지수
🤓 존's 큐레이션 오늘부터는 지난주에 예고했던 대로 시장 국면을 ①세 가지 계량 변수를 근거로 시장 국면을 분석한 뒤, ②백테스트를 통해 해당 방법의 효과를 측정하는 계량적(=퀀트) 방법을 알려드릴 텐데요. 오늘은 우선 세 가지 계량 변수에 대해 자세히 설명하려고 합니다. 제가 쓰는 세 가지 계량 변수는 ⓵통화량, ⓶기업 성장률, ⓷가격지수입니다. ⓵통화량은 미국 연방준비제도가 공급하는 본원 통화(Monetary Base)로, ⓶기업성장률은 미국 10년 만기 국채 금리로, ⓷가격지수는 S&P500 지수로 단순하게 파악합니다. (통화량은 👉 여기, 미국 10년 만기 국채 금리는 👉 여기, S&P500 지수는 👉 여기서 볼 수 있어요.) 저는 다음과 같은 과정을 통해 최대한 지표간의 관계를 단순화했는데요...
